Propuesta de indicadores macroeconómicos y financieros como un sistema de alerta temprana para la morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del sistema financiero peruano

• Autores: Cruz Guarniz, Claudia Lorena, Puente Espíritu, Alexandra Mayra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/626500
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/626500
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tasa de morosidad; Vector autorregresivo; Variables macroeconómicas; Variables financieras; Default rate; Autoregressive vector; Macroeconomic variables; Financial variables

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar una propuesta de indicadores macroeconómicos y financieros para un sistema de alerta temprana en la tasa de morosidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del sistema financiero peruano, durante el periodo 2006-2017. El objetivo principal de este estudio es demostrar la influencia de las variables seleccionadas con respecto a la tasa de morosidad y determinar el efecto producido por cada una sobre la variable dependiente como un sistema de alerta o prevención. Las variables escogidas para el análisis son PBI sector comercio, tasa de desempleo, ratio de solvencia, ratio de liquidez, número de agencias, créditos directos y créditos directos por empleado. Para este caso, la información estadística se analizará a través del modelo econométrico vector autorregresivo (VAR) para determinar los efectos que presentan las variables sobre la tasa de morosidad y el modelo vector autorregresivo estructural (VARS) para analizarlo de forma estructural de largo plazo. Así mismo, se determina los efectos dinámicos de las variables macroeconómicas y financieras con respecto a la tasa de morosidad. Dentro de los resultados obtenidos tenemos que las variables macroeconómicas y financieras estudiadas sí influyen en la tasa de morosidad, lo cual corroboran nuestras hipótesis y funcionan como un sistema de alerta temprana para las Cajas Municipales. Con respecto al efecto de las variables, se observa que el efecto de cada una varía o se mantiene en la fase corta y en la fase permanente.