Estimación del riesgo bursátil peruano

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En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manga...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Zevallos, Mauricio
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2008
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/117638
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Estimación del riesgo bursátil peruano
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