Estimación del riesgo bursátil peruano
Descripción del Articulo
En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manga...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2008 |
| Institución: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Repositorio: | PUCP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/117638 |
| Enlace del recurso: | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/1192/1149 https://doi.org/10.18800/economia.200802.005 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Economía Caviar Igbvl Riskmetricstm Valor En Riesgo Volatilidad https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| Sumario: | En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manganelli (2004). Los resultados obtenidos muestran que, en periodos de baja volatilidad o para VaR 95%, los VaR estimados por los dos métodos son próximos, pero se observan diferencias importantes en periodos de alta volatilidad, especialmente para VaR 99%. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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