Impactos sectoriales de la política monetaria en el Perú: evidencia empírica a partir de un modelo FAVAR

Descripción del Articulo

En este documento se cuantifica el impacto sectorial de la política monetaria en el Perú utilizando un modelo de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR) para el periodo 2003-2018 en un conjunto de setenta y ocho variables. Los resultados muestran que existe un impacto diferenciado d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pinelo Merino, Vannesa Valentina
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/26098
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/26098
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Política monetaria--Perú
Industrias--Perú
Perú--Condiciones económicas
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description En este documento se cuantifica el impacto sectorial de la política monetaria en el Perú utilizando un modelo de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR) para el periodo 2003-2018 en un conjunto de setenta y ocho variables. Los resultados muestran que existe un impacto diferenciado de la política monetaria sobre los diferentes sectores de la economía en magnitud y horizonte temporal, siendo los sectores electricidad y agua, manufacturas y comercio los más sensibles a choques de política monetaria, pues un aumento de 100 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria genera una reducción en el PBI de estos sectores de 14.1, 13.7 y 10.5 puntos básicos, respectivamente. Adicionalmente, la descomposición de varianza muestra que los choques de política monetaria han tenido una baja contribución en el comportamiento de las variables económicas del Perú en el periodo de estudio.
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spelling Castillo Bardalez, Paul GonzaloPinelo Merino, Vannesa Valentina2023-10-06T16:52:12Z2023-10-06T16:52:12Z20232023-10-06http://hdl.handle.net/20.500.12404/26098En este documento se cuantifica el impacto sectorial de la política monetaria en el Perú utilizando un modelo de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR) para el periodo 2003-2018 en un conjunto de setenta y ocho variables. Los resultados muestran que existe un impacto diferenciado de la política monetaria sobre los diferentes sectores de la economía en magnitud y horizonte temporal, siendo los sectores electricidad y agua, manufacturas y comercio los más sensibles a choques de política monetaria, pues un aumento de 100 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria genera una reducción en el PBI de estos sectores de 14.1, 13.7 y 10.5 puntos básicos, respectivamente. Adicionalmente, la descomposición de varianza muestra que los choques de política monetaria han tenido una baja contribución en el comportamiento de las variables económicas del Perú en el periodo de estudio.This document quantifies the sectoral impact of monetary policy in Peru using a Factor - Augmented Vector Autoregressive Model (FAVAR) for the period 2003-2018 in a set of seventy-eight variables. The results show that there is a differentiated effect of monetary policy on the different sectors of the economy in magnitude and time horizon, being the sectors electricity and water, manufacturing, and trade sectors the most sensitive to monetary policy shocks since an increase in 100 basis points of the monetary policy interest rate generates a reduction in the GDP of these sectors of 14.1, 13.7 and 10.5 basis points, respectively. Additionally, the variance decomposition shows that monetary policy shocks have had a low contribution to the behavior of Peru’s economic variables in the study period.spaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/Política monetaria--PerúIndustrias--PerúPerú--Condiciones económicashttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Impactos sectoriales de la política monetaria en el Perú: evidencia empírica a partir de un modelo FAVARinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDULicenciado en EconomíaTítulo ProfesionalPontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias SocialesEconomía09995165https://orcid.org/0000-0003-3769-866076720371421016Vega de la Cruz, Marco AntonioVega de la Cruz, HugoCastillo Bardalez, Paul Gonzalohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_IMPACTOS_SOCIALES.pdfPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_IMPACTOS_SOCIALES.pdfTexto completoapplication/pdf1370331https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b5af8049-deaf-4656-af5a-5c833d4bdca4/downloaded850498e9eeca496e74f5c1691348ceMD51trueAnonymousREADPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_T.pdfPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_T.pdfReporte de originalidadapplication/pdf10213213https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/f04976ed-2646-4fb9-9793-ff6a1d2e82d3/download5379f5d564688207c48bc3eb735ee0f2MD52falseAnonymousREAD2500-01-01CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81037https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/3418dd9d-4e3d-4a32-a487-295328ab2b3f/download8fc46f5e71650fd7adee84a69b9163c2MD53falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/22826113-fda5-4238-823d-da4528b3abff/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54falseAnonymousREADTHUMBNAILPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_IMPACTOS_SOCIALES.pdf.jpgPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_IMPACTOS_SOCIALES.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg14715https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/fcb17c51-3ed4-4dad-bd60-a2575cce4a41/downloada58b6072bad2c863362125d181fa87abMD55falseAnonymousREADPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_T.pdf.jpgPINELO_MERINO_VANNESA_VALENTINA_T.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg13066https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/156acdc6-3e95-4c5b-8ff2-482f9febd082/download8334640f0ee786c7bb684d5232e86509MD56falseAnonymousREAD2500-01-0120.500.12404/26098oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/260982024-05-29 10:58:48.555http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.peTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=
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