Comportamiento del tipo de cambio real en el largo plazo: evidencia empírica de ocho países latinoamericanos

Descripción del Articulo

En este trabajo se utiliza el estadístico del ratio de variación con el objeto de determinar la importancia del componente no-estacionario en el tipo de cambio real de 8 países latinoamericanos. Este resultado es luego empleado para determinar el comportamiento de esta variable en el largo plazo. La...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: León Astete, Javier, Oliva Neyra, Carlos
Formato: artículo
Fecha de Publicación:1990
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/744
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/744
https://doi.org/10.21678/apuntes.27.314
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:América Latina
Tipo de cambio
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La evidencia empírica permite concluir que el tipo de cambio real para la muestra considerada sigue un proceso cuasi-estacionario, con un fuerte efecto de mean-reverting, que anula gran parte de la innovación en un período menor a cinco años.This paper uses a variance ratio statistic in order to capture the importance of the non-stationary component in the real exchange rate in 8 Latin-American countries. The outcome is then used to determine the behavior of this variable in the long run. The authors conclude that the real exchange rate shows a quasi-stationary process in all the countries, with an important mean-reverting component that reverts part of the innovation in a less than five years period.application/pdfspaUniversidad del Pacífico. 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