Determinantes de la dinámica de la cuenta corriente: simulación y estimación de modelos DSGE con enfoque bayesiano

• Autores: Butrón Del Castillo, Nicolás Santiago, Rojas Rodríguez, Carmen Rosa
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad del Pacífico
• Repositorio: UP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.up.edu.pe:11354/6296
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11354/6296
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Cuentas corrientes; Balanza comercial; Equilibrio (Economía); Economía; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la dinámica de la cuenta corriente y las partidas que la conforman, especialmente de la balanza comercial y el ingreso primario, identificando los principales determinantes que generan fluctuaciones en dichas cuentas y estableciendo la importancia de cada factor, y sus choques, en el resultado final. Con ese fin, se adopta una perspectiva tanto teórica como empírica que permita aprovechar la información valiosa contenida en las series de datos de variables claves, cuyas características empíricas sirvan de comparación y ayuden a mejorar las predicciones del modelo teórico. Respecto a la parte teórica, se plantea un modelo de ciclos económicos reales para una economía pequeña y abierta en el que existen 3 sectores productivos: exportables, importables y no transables. Las firmas de estos sectores utilizan, además de insumos locales, capital extranjero y un insumo importado, construyendo así mecanismos a partir de los cuales los choques externos puedan afectar las dinámicas internas de producción y consumo.