Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos

Descripción del Articulo

El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos utilizando la base angosta de índices de tipos de cambio reales efectivos...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Higa Flores, Kenji Alonso
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/1201
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/1201
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Materia:Tipos de cambio
Teoría bayesiana de decisiones estadísticas
Pronóstico de la economía
Economía
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description El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos utilizando la base angosta de índices de tipos de cambio reales efectivos de BIS que incluye datos para 27 economías. En primera instancia se prueban modelos univariados simples para realizar las predicciones y tener un punto de referencia para las estimaciones BVAR. El análisis de los resultados de las predicciones de los modelos BVAR tradicionales muestran que estos por sí solos no tienen un mejor desempeño que los modelos univariados. Estos resultados son robustos a la ventana de estimación, y a la especificación de los priors del BVAR.
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Estos resultados son robustos a la ventana de estimación, y a la especificación de los priors del BVAR.Trabajo de investigaciónapplication/pdfspaUniversidad del PacíficoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPUniversidad del Pacíficoreponame:UP-Institucionalinstname:Universidad del Pacíficoinstacron:UPTipos de cambioTeoría bayesiana de decisiones estadísticasPronóstico de la economíaEconomíahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianosinfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUUniversidad del Pacífico. 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