Impacto del ciclo económico en el riesgo bancario

• Autor: Reategui Mandros, Pedro Fernando
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/667120
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/667120
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Riesgo de solvencia; Ciclo económico; Características bancarias; PCSE; Solve risk; Economic cycle; Banking features; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

Este trabajo de investigación aborda la relación existente entre el ciclo económico y el riesgo de solvencia bancario utilizando una metodología de panel correlated standard error (PCSE). Para ello se emplea datos bancarios de nueve bancos peruanos y cuatro chilenos en frecuencia trimestral anualizada desde el 2018T1 hasta el 2021T4. Los resultados de la aproximación metodológica revelan evidencia de la existencia de efectos asimétricos para los bancos peruanos y chilenos, durante las recesiones los bancos más grandes y con mayor diversificación tienen una mejor gestión de riesgo que los bancos más pequeños más dependientes del crédito. Además, mostramos evidencia complementaria de la significancia del tamaño, rendimiento, capitales de reserva y variables macroeconómicas en la determinación del nivel de riesgo.