Transmisión de los shocks macroeconómicos a los parametros de riesgo: aplicaciones en las pruebas de estrés

• Autor: Rojas Molina, Helder Alan
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional de Ingeniería
• Repositorio: UNI-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/27817
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14076/27817
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Enfoque bayesiano; Modelos de función de transferencia general; Parámetros de riesgo; Pruebas de estrés; Transmisión de choques; Shocks macroeconómicos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03

El presente trabajo de investigación, se presenta una evaluación de la resiliencia de las carteras financieras en condiciones económicas extremas, se utiliza un enfoque basado en medidas empíricas para analizar el proceso de transmisión de los impactos macroeconómicos a los parámetros de riesgo y se propone la implementación de una amplia gama de modelos conocidos como Modelos Generales de Función de Transferencia, los cuales sintetizan adecuadamente las características de transmisión descritas por las medidas de impacto. El procedimiento de estimación de los parámetros de es-tos modelos se basa en un enfoque bayesiano, aprovechando además la información previa proporcionada por las medidas de impacto. Además, se ilustra la aplicación de los modelos estimados utilizando datos de riesgo crediticio de una cartera específica. Finalmente, se podrá observar que los resultados obtenidos contribuyen a la comprensión de la resiliencia de las carteras financieras en condiciones económicas adversas.