Modelamiento estocástico y propiedades estadística del precio del petróleo

Descripción del Articulo

El presente trabajo utiliza el análisis estocástico para estudiar, modelar y predecir el precio del petróleo, basado en datos históricos. Para obtener las predicciones, basados en evidencia empírica y propiedades estadísticas del precio del petróleo, se propone un modelo estocástico de predicción y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Naupay Gusukuma, Alvaro Miguel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/27107
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Modelo estocástico de Ornstein-Uhlenbeck
Modelo de Ornstein-Uhlenbeck
Precio del petróleo
Estadística
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description El presente trabajo utiliza el análisis estocástico para estudiar, modelar y predecir el precio del petróleo, basado en datos históricos. Para obtener las predicciones, basados en evidencia empírica y propiedades estadísticas del precio del petróleo, se propone un modelo estocástico de predicción y se genera diversos escenarios futuros para el precio del crudo. El modelo utilizado para estudiar el precio del crudo es un proceso Ornstein-Uhlenbeck y para analizar la serie de tiempo, discretizamos el proceso a tiempo continua y usamos el modelo AR(1).
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spelling Cerda Hernández, José JavierNaupay Gusukuma, Alvaro MiguelNaupay Gusukuma, Alvaro Miguel2024-05-09T21:46:02Z2024-05-09T21:46:02Z2023http://hdl.handle.net/20.500.14076/27107El presente trabajo utiliza el análisis estocástico para estudiar, modelar y predecir el precio del petróleo, basado en datos históricos. Para obtener las predicciones, basados en evidencia empírica y propiedades estadísticas del precio del petróleo, se propone un modelo estocástico de predicción y se genera diversos escenarios futuros para el precio del crudo. El modelo utilizado para estudiar el precio del crudo es un proceso Ornstein-Uhlenbeck y para analizar la serie de tiempo, discretizamos el proceso a tiempo continua y usamos el modelo AR(1).The present work uses stochastic analysis to study, model, and predict the price of oil, based on historical data. To obtain predictions, relying on empirical evidence and statistical properties of oil prices, a stochastic prediction model is proposed, and various future scenarios for crude oil prices are generated. The model used to study crude oil prices is an Ornstein-Uhlenbeck process, and to analyze the time series, we discretize the process into continuous time and use the AR(1) model.Submitted by Quispe Rabanal Flavio (flaviofime@hotmail.com) on 2024-05-09T21:46:02Z No. of bitstreams: 4 naupay_ga.pdf: 2732909 bytes, checksum: 5b95825c5126f362c53298b8f0d44066 (MD5) informe_de_similitud.pdf: 237558 bytes, checksum: 32dbf1881f324f11c880277d4367edf4 (MD5) naupay_ga(acta).pdf: 167450 bytes, checksum: 1da2edbc7cea94eb403cdc52fd100eed (MD5) carta_de_autorización.pdf: 191275 bytes, checksum: 8f752fee5de6d37410af6c4d2491b9fe (MD5)Made available in DSpace on 2024-05-09T21:46:02Z (GMT). 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