Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011

Descripción del Articulo

El presente proyecto de investigación busca analizar el mejoramiento del performance que obtiene una cartera tradicional al agregarle un índice de Hedge Fund , lo cual es una importante información para todos los inversores que participan en las bolsas de valores que integran el Mercado Integrado La...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2013
Institución:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio:USAT-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/1629
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12423/1629
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Fondos especulativos
Rentabilidad
Inversiones
Mercado financiero
América Latina
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
id USAT_ef94017d4b0d29f60251a94b26d1bc00
oai_identifier_str oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/1629
network_acronym_str USAT
network_name_str USAT-Tesis
repository_id_str 2522
dc.title.es_PE.fl_str_mv Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
title Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
spellingShingle Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
Fondos especulativos
Rentabilidad
Inversiones
Mercado financiero
América Latina
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
title_short Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
title_full Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
title_fullStr Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
title_full_unstemmed Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
title_sort Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
dc.creator.es_PE.fl_str_mv Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
author Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
author_facet Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Vilela Huaman, Juan Rafael
dc.contributor.author.fl_str_mv Nuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Fondos especulativos
Rentabilidad
Inversiones
Mercado financiero
América Latina
topic Fondos especulativos
Rentabilidad
Inversiones
Mercado financiero
América Latina
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
description El presente proyecto de investigación busca analizar el mejoramiento del performance que obtiene una cartera tradicional al agregarle un índice de Hedge Fund , lo cual es una importante información para todos los inversores que participan en las bolsas de valores que integran el Mercado Integrado Latinoamericano. El problema que se plantea es cómo puede mejorar el riesgo de invertir en acciones del Mercado Integrado Latinoamericano, usando las diferentes estrategias del índice de Hedge Fund, ante la rentabilidad actual. Para desarrollar la investigación propuesta se utilizará funciones estadísticas del programa Excel, como la desviación estándar, promedio, logaritmo neperiano, etc. Asimismo para un análisis de performance se utilizarán los índices de Sharpe, Treynor y Jensen. Las fuentes para obtener la información se descargará tanto de las páginas de las bolsas de valores que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, así como de la página del hedge funds global index de credit suisse.
publishDate 2013
dc.date.accessioned.es_PE.fl_str_mv 2019-02-05T14:24:05Z
dc.date.available.es_PE.fl_str_mv 2019-02-05T14:24:05Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2013
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv Nuñez, C. (2013). Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de
dc.identifier.other.es_PE.fl_str_mv RTU000551
dc.identifier.uri.es_PE.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12423/1629
identifier_str_mv Nuñez, C. (2013). Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de
RTU000551
url http://hdl.handle.net/20.500.12423/1629
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.es_PE.fl_str_mv Chiclayo
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:USAT-Tesis
instname:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
instacron:USAT
instname_str Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
instacron_str USAT
institution USAT
reponame_str USAT-Tesis
collection USAT-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/3/TL_Nu%c3%b1ez%20LizaChristopherCarlos.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/4/TL_Nu%c3%b1ez%20LizaChristopherCarlos.pdf.txt
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 251a3a88dd02dbd9e7294451a0e2ede6
e229a608b5216970c782b53781f44fa6
1c4ed603acc596007e5f7b62ba1e0816
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de Tesis USAT
repository.mail.fl_str_mv repositoriotesis@usat.edu.pe
_version_ 1809739358904778752
spelling Vilela Huaman, Juan RafaelNuñez Liza, Christopher Carlos GasparChiclayoNuñez Liza, Christopher Carlos Gaspar2019-02-05T14:24:05Z2019-02-05T14:24:05Z2013Nuñez, C. (2013). Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada deRTU000551http://hdl.handle.net/20.500.12423/1629El presente proyecto de investigación busca analizar el mejoramiento del performance que obtiene una cartera tradicional al agregarle un índice de Hedge Fund , lo cual es una importante información para todos los inversores que participan en las bolsas de valores que integran el Mercado Integrado Latinoamericano. El problema que se plantea es cómo puede mejorar el riesgo de invertir en acciones del Mercado Integrado Latinoamericano, usando las diferentes estrategias del índice de Hedge Fund, ante la rentabilidad actual. Para desarrollar la investigación propuesta se utilizará funciones estadísticas del programa Excel, como la desviación estándar, promedio, logaritmo neperiano, etc. Asimismo para un análisis de performance se utilizarán los índices de Sharpe, Treynor y Jensen. Las fuentes para obtener la información se descargará tanto de las páginas de las bolsas de valores que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, así como de la página del hedge funds global index de credit suisse.Submitted by Repositorio Tesis USAT (repositoriotesis_admin@usat.edu.pe) on 2019-02-05T14:24:05Z No. of bitstreams: 1 TL_NuñezLizaChristopher.pdf: 1906486 bytes, checksum: cb7cb1545502780494073480d1be256e (MD5)Made available in DSpace on 2019-02-05T14:24:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TL_NuñezLizaChristopher.pdf: 1906486 bytes, checksum: cb7cb1545502780494073480d1be256e (MD5) Previous issue date: 2013application/pdfspaUniversidad Católica Santo Toribio de MogrovejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Fondos especulativosRentabilidadInversionesMercado financieroAmérica Latinahttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011info:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:USAT-Tesisinstname:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejoinstacron:USATSUNEDUEconomíaUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias EmpresarialesEconomista16806887https://orcid.org/0000-0001-8121-359044751394311016http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALTL_Nuñez LizaChristopherCarlos.pdfTL_Nuñez LizaChristopherCarlos.pdfapplication/pdf2262160http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/3/TL_Nu%c3%b1ez%20LizaChristopherCarlos.pdf251a3a88dd02dbd9e7294451a0e2ede6MD53TEXTTL_Nuñez LizaChristopherCarlos.pdf.txtTL_Nuñez LizaChristopherCarlos.pdf.txtExtracted texttext/plain75159http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/4/TL_Nu%c3%b1ez%20LizaChristopherCarlos.pdf.txte229a608b5216970c782b53781f44fa6MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81714http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1629/2/license.txt1c4ed603acc596007e5f7b62ba1e0816MD5220.500.12423/1629oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/16292021-03-30 14:48:27.511Repositorio de Tesis USATrepositoriotesis@usat.edu.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
score 13.922664
Los hedge funds como instrumento de cobertura para un portafolio sugerido con enfoque del mercado integrado latinoamericano entre 2008-2011
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares