Determinantes de la rentabilidad del sistema de AFP's en el Perú 1999-2010

• Autor: Samillán del Castillo, Luis Adolfo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
• Repositorio: USAT-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/21
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12423/21
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Rentabilidad; PE; Administradoras privadas de fondos de pensiones; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

En el presente trabajo de investigación se aplica un modelo que analiza la relación estadística y económica entre el índice general de la bolsa de valores de Lima (IGB), el indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI) y el producto bruto interno (PBI) con respecto a la rentabilidad de la cartera de las AFP’s del fondo 2 (RT2); esto a fin de comprender el comportamiento y el desempeño que ha tenido la rentabilidad del sistema de AFP’s durante los períodos de estudio en el mercado de pensiones peruano. El análisis del estudio aplicado se desarrolla a través de un modelo econométrico de corrección de error (MVEC); el cual señala que dicho comportamiento entre las variables estudiadas a lo largo del tiempo son significativas y además evidencia la existencia de la cointegración entre las variables al largo plazo; dando así un sustento económico sólido.