Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño

Descripción del Articulo

En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Carrasco Bocangel, Julio César
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2015
Institución:Universidad Nacional de San Agustín
Repositorio:UNSA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/5834
Enlace del recurso:http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5834
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Computación paralela
Arboles trinomiales
Opciones de precio
Commodities
Riesgo Hidroenergético
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
id UNSA_34ec67cf47559dd39603b4b00da77226
oai_identifier_str oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/5834
network_acronym_str UNSA
network_name_str UNSA-Institucional
repository_id_str 4847
spelling Tupac Valdivia, Yván JesúsCarrasco Bocangel, Julio César2018-05-02T13:46:11Z2018-05-02T13:46:11Z2015En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análisis de riesgo de variables hidroenergéticas, caso Cuenca del Río Chili, donde se emplean metodologías de calculo de opciones de precio mediante árboles trinomiales para calcular los precios de las variables commodities y poder tomar la decisión óptima del uso del recurso hídrico bajo incertidumbre. La implementación de estas metodologías en ambiente GPU es considerablemente más eficiente en la medida en que aumente la complejidad del análisis de datos agregando una mayor aceleración.Tesisapplication/pdfhttp://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5834spaUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaRepositorio Institucional - UNSAreponame:UNSA-Institucionalinstname:Universidad Nacional de San Agustíninstacron:UNSAComputación paralelaArboles trinomialesOpciones de precioCommoditiesRiesgo Hidroenergéticohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeñoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisSUNEDUDoctorado en Ciencias de la ComputaciónUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ingeniería de Producción y ServiciosDoctoradoDoctor en Ciencias de la ComputaciónORIGINALPSDcabojc.pdfapplication/pdf6080658https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/ad8d951d-ed1f-4d74-9a5a-d262eb1927d3/download156fa6df0fb0a8e1b9dee00c42d18736MD51TEXTPSDcabojc.pdf.txtPSDcabojc.pdf.txtExtracted texttext/plain220276https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/db611986-985b-412d-8014-f17b8a053ed3/downloaddd2fb450ec18c957a4dce6eb00ac5ff1MD52UNSA/5834oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/58342022-05-29 11:32:49.021http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://repositorio.unsa.edu.peRepositorio Institucional UNSArepositorio@unsa.edu.pe
dc.title.es_PE.fl_str_mv Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
title Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
spellingShingle Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
Carrasco Bocangel, Julio César
Computación paralela
Arboles trinomiales
Opciones de precio
Commodities
Riesgo Hidroenergético
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
title_short Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
title_full Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
title_fullStr Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
title_full_unstemmed Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
title_sort Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
author Carrasco Bocangel, Julio César
author_facet Carrasco Bocangel, Julio César
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Tupac Valdivia, Yván Jesús
dc.contributor.author.fl_str_mv Carrasco Bocangel, Julio César
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Computación paralela
Arboles trinomiales
Opciones de precio
Commodities
Riesgo Hidroenergético
topic Computación paralela
Arboles trinomiales
Opciones de precio
Commodities
Riesgo Hidroenergético
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
description En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análisis de riesgo de variables hidroenergéticas, caso Cuenca del Río Chili, donde se emplean metodologías de calculo de opciones de precio mediante árboles trinomiales para calcular los precios de las variables commodities y poder tomar la decisión óptima del uso del recurso hídrico bajo incertidumbre. La implementación de estas metodologías en ambiente GPU es considerablemente más eficiente en la medida en que aumente la complejidad del análisis de datos agregando una mayor aceleración.
publishDate 2015
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2018-05-02T13:46:11Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2018-05-02T13:46:11Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2015
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5834
url http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5834
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Repositorio Institucional - UNSA
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNSA-Institucional
instname:Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
instname_str Universidad Nacional de San Agustín
instacron_str UNSA
institution UNSA
reponame_str UNSA-Institucional
collection UNSA-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/ad8d951d-ed1f-4d74-9a5a-d262eb1927d3/download
https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/db611986-985b-412d-8014-f17b8a053ed3/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 156fa6df0fb0a8e1b9dee00c42d18736
dd2fb450ec18c957a4dce6eb00ac5ff1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UNSA
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unsa.edu.pe
_version_ 1828762990634074112
score 13.871716
Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares