Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño
Descripción del Articulo
En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análi...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de Publicación: | 2015 |
| Institución: | Universidad Nacional de San Agustín |
| Repositorio: | UNSA-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/5834 |
| Enlace del recurso: | http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5834 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Computación paralela Arboles trinomiales Opciones de precio Commodities Riesgo Hidroenergético https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 |
| Sumario: | En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análisis de riesgo de variables hidroenergéticas, caso Cuenca del Río Chili, donde se emplean metodologías de calculo de opciones de precio mediante árboles trinomiales para calcular los precios de las variables commodities y poder tomar la decisión óptima del uso del recurso hídrico bajo incertidumbre. La implementación de estas metodologías en ambiente GPU es considerablemente más eficiente en la medida en que aumente la complejidad del análisis de datos agregando una mayor aceleración. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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