Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas
Descripción del Articulo
El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el valor de diversos activos financieros. Este modelo se basa en los procesos estocásticos y es uno de los modelos más utilizados dentro de los sistemas financieros a nivel mundial. En el siguiente trabajo...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Repositorio: | UNMSM-Tesis |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/18830 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12672/18830 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Ecuaciones diferenciales Simulación Acciones (Bolsa) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01 |
| Sumario: | El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el valor de diversos activos financieros. Este modelo se basa en los procesos estocásticos y es uno de los modelos más utilizados dentro de los sistemas financieros a nivel mundial. En el siguiente trabajo se estudia dicho modelo para poder ser aplicado a las acciones de empresas peruanas para su posterior comparación con los valores reales y poder analizar su nivel de precisión. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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