Factores asociados al cierre de empresas del sistema financiero peruano, un enfoque de análisis de supervivencia, periodo 2001 – 2016

• Autor: Huarcaya Ore, Luis Carlos
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional del Centro del Perú
• Repositorio: UNCP - Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/4864
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12894/4864
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sistema financiero; Análisis de supervivencia; Modelo de Cox

Esta investigación tiene como objetivo, determinar los factores asociados al cierre de empresas del sistema financiero peruano, en base a un enfoque de análisis de supervivencia, para el periodo 2001 - 2016. El método universal, general y específico bajo el cual se sustenta la investigación es el idealista funcionalista, científico y de medición estadística, haciendo un modelo de riesgo proporcionado de Cox (1972) respectivamente, así como de tipo aplicado y, nivel y diseño descriptivo correlacional para ambos casos. La población está conformada por un promedio de 57 instituciones financieras reguladas e inscritas en la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPS durante el periodo 2001- 2016. Finalmente, los resultados muestran que los factores asociados a la supervivencia de las instituciones financieras son la rentabilidad y la liquidez que reducen la probabilidad de cierre de una manera significativa y la morosidad, que aumenta esta probabilidad, mientras que no se ha podido demostrar que la solvencia tenga una relación significativa con esta probabilidad.