Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011

Descripción del Articulo

Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática
Detalles Bibliográficos
Autor: Castillo Gamarra, Jorge Enrique
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad Nacional Agraria La Molina
Repositorio:UNALM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/2276
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12996/2276
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Mercado de capitales
Modelos econométricos
Métodos estadísticos
Análisis económico
Rentabilidad
Evaluación
Perú
Modelacion de la volatilidad
Bolsa de Valores de Lima
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
id UNAL_9dc7a71b9b58cb65c46bbe734890ab20
oai_identifier_str oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/2276
network_acronym_str UNAL
network_name_str UNALM-Institucional
repository_id_str 3039
dc.title.none.fl_str_mv Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
title Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
spellingShingle Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
Castillo Gamarra, Jorge Enrique
Mercado de capitales
Modelos econométricos
Métodos estadísticos
Análisis económico
Rentabilidad
Evaluación
Perú
Modelacion de la volatilidad
Bolsa de Valores de Lima
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
title_short Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
title_full Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
title_fullStr Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
title_full_unstemmed Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
title_sort Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
author Castillo Gamarra, Jorge Enrique
author_facet Castillo Gamarra, Jorge Enrique
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Sotomayor Ruíz, Rino Nicanor
dc.contributor.author.fl_str_mv Castillo Gamarra, Jorge Enrique
dc.subject.none.fl_str_mv Mercado de capitales
Modelos econométricos
Métodos estadísticos
Análisis económico
Rentabilidad
Evaluación
Perú
Modelacion de la volatilidad
Bolsa de Valores de Lima
topic Mercado de capitales
Modelos econométricos
Métodos estadísticos
Análisis económico
Rentabilidad
Evaluación
Perú
Modelacion de la volatilidad
Bolsa de Valores de Lima
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
dc.subject.ocde.none.fl_str_mv http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
description Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática
publishDate 2014
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-01-13T13:59:09Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-01-13T13:59:09Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2014
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.other.none.fl_str_mv E13.C388-T BAN UNALM
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12996/2276
identifier_str_mv E13.C388-T BAN UNALM
url https://hdl.handle.net/20.500.12996/2276
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional Agraria La Molina
dc.publisher.country.none.fl_str_mv PE
publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional Agraria La Molina
dc.source.none.fl_str_mv Universidad Nacional Agraria La Molina
Repositorio institucional - UNALM
reponame:UNALM-Institucional
instname:Universidad Nacional Agraria La Molina
instacron:UNALM
instname_str Universidad Nacional Agraria La Molina
instacron_str UNALM
institution UNALM
reponame_str UNALM-Institucional
collection UNALM-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/2f21f258-3f54-4a9c-89a1-77ae2f667804/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/f093a658-5e8c-4270-8c87-b3d25e8b2c99/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/417cc6a0-bfe5-480e-b769-15c56bf6d6a3/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/b18d449a-d3d6-4af0-9af9-d705311a07fd/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/a348752e-b297-45d1-8eb5-f3989f42d27a/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/992e1be0-23ab-4ded-901b-d3d11293cd3c/download
bitstream.checksum.fl_str_mv ee7540d29c0e001bb6c0b41180c71116
cc0bd5dda362cf51a3803364ad019972
0663ca0c065da2c30cafce095532fb21
3bee9e36b0bbec48e0822cdbdd9d4704
6aa0c2acdd2a73ac556cf051fb5aa2e9
39f185bc19eb919d2e62dd57ea47a35f
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Nacional Agraria La Molina
repository.mail.fl_str_mv dspace@lamolina.edu.pe
_version_ 1843170365201711104
spelling Sotomayor Ruíz, Rino Nicanor069c71ed-2aa9-4ffc-a1f3-483a1983f3eb-1Castillo Gamarra, Jorge Enrique2017-01-13T13:59:09Z2017-01-13T13:59:09Z2014E13.C388-T BAN UNALMhttps://hdl.handle.net/20.500.12996/2276Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e InformáticaEl presente trabajo tiene como objetivo describir los modelos de varianza condicional ARCH y GARCH junto con sus propiedades y demostraciones, estos modelos se aplican en series de tiempo financieras, debido a que estas presentan como característica principal una fuerte volatilidad con periodos de calma o agitación, lo cual no permite utilizar los modelos de series de tiempo tradicionales que asumen varianzas constantes. Así mismo se realizó una aplicación utilizando como variable el valor diario del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), periodo 2009 – 2011, para la aplicación se utilizó el software econométrico Eviews 7. Al analizar los resultados de las estimaciones de los modelos que explicarían la volatilidad diaria de la Rentabilidad del Índice General de la Bolsa de Valores (RIGBVL), periodo 2009 – 2011, se concluyó que el modelo GARCH (1,1) es el adecuado, debido a que el modelo GARCH (1,1) tiene a diferencia de los demás modelos el menor valor tanto en el criterio de información de Akaike (AIC) como en el criterio de información de Schwarz. Previamente se modeló la media de la RIGVBL con el modelo AR (1)This paper aims to describe models conditional variance ARCH and GARCH and their properties and demonstrations, these models are applied in financial time series, because these appear like main feature highly volatile with periods of calm or agitation, making it impossible to use the model of traditional time series assuming constant variances. Also an application using as a variable the daily value of the General Index of the Lima Stock Exchange (IGBVL), period from 2009 to 2011, was performed to implement the econometric software Eviews 7 is used. In analyzing the results of the estimates of the models that explain the daily volatility of the Index General Performance Stock Exchange (RIGBVL) period from 2009 to 2011, concluded that the GARCH (1,1) model is right, because the GARCH (1,1) is unlike other models the lowest value in both the Akaike information criterion (AIC) and the Schwarz information criterion. Stocking previously RIGVBL with AR model (1) was modeled.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional Agraria La MolinaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional Agraria La MolinaRepositorio institucional - UNALMreponame:UNALM-Institucionalinstname:Universidad Nacional Agraria La Molinainstacron:UNALMMercado de capitalesModelos econométricosMétodos estadísticosAnálisis económicoRentabilidadEvaluaciónPerúModelacion de la volatilidadBolsa de Valores de Limahttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUEstadística e InformáticaUniversidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y PlanificaciónIngeniero Estadístico e InformáticoTítulo ProfesionalTHUMBNAILE13-C388-T.pdf.jpgE13-C388-T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3413https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/2f21f258-3f54-4a9c-89a1-77ae2f667804/downloadee7540d29c0e001bb6c0b41180c71116MD57E13-C388-T-resumen.pdf.jpgE13-C388-T-resumen.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3642https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/f093a658-5e8c-4270-8c87-b3d25e8b2c99/downloadcc0bd5dda362cf51a3803364ad019972MD58ORIGINALE13-C388-T.pdfE13-C388-T.pdfTexto completoapplication/pdf2430284https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/417cc6a0-bfe5-480e-b769-15c56bf6d6a3/download0663ca0c065da2c30cafce095532fb21MD52E13-C388-T-resumen.pdfE13-C388-T-resumen.pdfResumenapplication/pdf115848https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/b18d449a-d3d6-4af0-9af9-d705311a07fd/download3bee9e36b0bbec48e0822cdbdd9d4704MD56TEXTE13-C388-T-resumen.pdf.txtE13-C388-T-resumen.pdf.txtExtracted texttext/plain3029https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/a348752e-b297-45d1-8eb5-f3989f42d27a/download6aa0c2acdd2a73ac556cf051fb5aa2e9MD54E13-C388-T.pdf.txtE13-C388-T.pdf.txtExtracted texttext/plain171549https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/992e1be0-23ab-4ded-901b-d3d11293cd3c/download39f185bc19eb919d2e62dd57ea47a35fMD5520.500.12996/2276oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/22762025-06-04 12:30:11.133https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.lamolina.edu.peRepositorio Universidad Nacional Agraria La Molinadspace@lamolina.edu.pe
score 12.659547
Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares