Estimación del capital económico por riesgo operacional financiero usando el método de distribución de pérdidas con convolución Poisson y Log-normal

Descripción del Articulo

Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática
Detalles Bibliográficos
Autor: Polo Sánchez, Silvia Patricia
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Agraria La Molina
Repositorio:UNALM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/4847
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12996/4847
Materia:Capital
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Se aplicó para estimar el capital económico por riesgo operacional el método de medición avanzada (AMA) usando el modelo de distribución de pérdidas (LDA) con convolución Poisson y Log-Normal. Los resultados obtuvieron una estimación de la pérdida esperada de 154,000,000 soles, pérdida no esperada de 27,000,000 soles y un capital económico de 181,000,000 soles; obteniendo la empresa bancaria un ahorro de capital de 54,000,000 soles.In a banking institution, the Operational Risk Management area is in charge of managing, evaluating, measuring, and supervising operational risks in all areas of the financial institution based on compliance with regulatory standards, in Perú, the banking regulator is the SBS (banking and insurance superintendence committee), which makes the requirement of economic capital for operational risk to banking institutions, this capital allows the company to provide adequate money to cover the stock of losses generated by operational risks (process failures, human errors, system failures, etc). The advanced measurement method (AMA) was applied to estimate the economic capital for operational risk using the loss distribution approach (LDA) with Poisson and log-normal convolution. The results showed an estimate of the expected loss of 154,000,000 soles, unexpected loss of 27,000,000 soles, and economic capital of 181,000,000 soles; the banking company obtained a capital saving of 54,000,000 soles.application/pdfspaUniversidad Nacional Agraria La MolinaPEhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/CapitalInversionesOperacionesGestiónRiesgoAnálisis económicoPoissonhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00Estimación del capital económico por riesgo operacional financiero usando el método de distribución de pérdidas con convolución Poisson y Log-normalhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85reponame:UNALM-Institucionalinstname:Universidad Nacional Agraria La Molinainstacron:UNALMEstadística e InformáticaUniversidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y PlanificaciónIngeniero Estadístico Informático45594204https://orcid.org/0000-0003-1310-255107108718https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional542026Rosas Villena, Fernando RenéValencia Chacón, Raphael FélixRebaza Fernández, Diana del RocíoLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81664https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/c7cbfb28-5dac-4d96-9cce-214dbbefcdfa/download97c5bee00fbb4c4f8867bd742b579336MD52ORIGINALpolo-sanchez-silvia-patricia.pdfpolo-sanchez-silvia-patricia.pdfTexto completoapplication/pdf960076https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/c6011bc2-22be-4c39-b179-bf28391aead8/download5c9d8b0e38997d4a884f009b8a865f37MD53TEXTpolo-sanchez-silvia-patricia.pdf.txtpolo-sanchez-silvia-patricia.pdf.txtExtracted texttext/plain88263https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/c346ca13-ed38-42bc-858f-1f35ca8590f6/downloadc85e33394d8dcd5f362f05cce7752254MD54THUMBNAILpolo-sanchez-silvia-patricia.pdf.jpgpolo-sanchez-silvia-patricia.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3739https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/3577b374-aac8-4ff3-a3b4-f806e5e846b7/download60aae0a2280f015febe2ac96b5561d69MD5520.500.12996/4847oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/48472023-01-05 04:10:02.994https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_14cbopen.accesshttps://repositorio.lamolina.edu.peRepositorio Universidad Nacional Agraria La Molinadspace@lamolina.edu.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