Identificabilidad de un modelo económico de ecuaciones simultáneas a partir de su estructura vía teoría de grafos

• Autor: Justiniano Vera, Sandra del Pilar
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional del Callao
• Repositorio: UNAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unac.edu.pe:20.500.12952/9091
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12952/9091
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Modelo de ecuaciones simultáneas; Rango Condición; Teoría de Grafos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00

En el presente trabajo se estudió un modelo de ecuaciones simultáneas estándar en el análisis econométrico, sin embargo, algunas ecuaciones pueden no ser identificables; lo que significa que tal ecuación no se puede determinar únicamente a partir de datos estadísticos. Una condición necesaria y suficiente para la identificabilidad es ampliamente conocida bajo el nombre de rango condición. Sin embargo. Para verificar esta condición, necesitamos conocer todas las ecuaciones del modelo previamente y esto es imposible, ya que estas ecuaciones deben estimarse a partir de datos. En este trabajo se desarrolló una condición necesaria y suficiente; para una identificabilidad que sea completamente libre de datos estadísticos pero dependiente únicamente de la estructura del modelo.