Ecuaciones en diferencias lineales en el análisis de series de tiempo

• Autor: Jiménez Coa, Soriana Alida
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
• Repositorio: UNSAAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/2860
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12918/2860
• Nivel de acceso: acceso cerrado
• Materia: Serie de tiempo; Ecuaciones en diferencias; Proceso ARMA (1,1); http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01

En este trabajo se estudió las ecuaciones en diferencias obtenidas de una serie de tiempo en forma sencilla pero matemáticamente completa, el cuerpo teórico que rodea la formulación y resolución de ecuaciones en diferencias de la forma: yt+1 = yt + εt+1 las cuales, contienen un componente estocástico ( εt ). Luego generalizar a una ecuación en diferencias lineal de orden “n” con coeficientes constantes, de la forma: yt = a0 + ai yt+i + xt i=1 donde el termino xt se denomina “proceso de fuerza” que puede explicarse en función del tiempo y en valores actuales y/o retardados de otras variables y/o perturbaciones leatorias. Asimismo se presentó una aplicación en el Índice de Precios Promedios Mensuales de la ciudad del Cusco (IPPC), teniendo como año base 2009, a la cual se aplicó un modelo ARMA(1,1) y se obtuvo una ecuación en diferencias lineal y se determinó una solución completa de dicha ecuación: (17.44)(-0.99)t + (- 0.99)t (0.99)i-1 (-0.46)E t -i + Et para luego estimar valores futuros de yt hasta diciembre del 2017, muy cercanos a la realidad.