Determinación y análisis de portafolios de inversión y el modelo de Markowitz en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2019

• Autor: Gamarra Sarmiento, Martin Esteban
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/9029
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/9029
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Finanzas, modelación financiera, finanzas en Pymes; Portafolios de inversión; Capitalización bursátil; Bolsa de valores; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

El presente trabajo Determinación y Análisis de Portafolios de Inversión y el Modelo de Markowitz en la bolsa de valores de Lima, periodo 2014-2019, tiene como principal problema, ¿De qué manera el modelo de Markowitz permite determinar portafolios de inversión diversificados en la bolsa de valores de Lima? Ante esta situación se vio por conveniente dar solución a través de la siguiente hipótesis: La aplicabilidad del modelo Markowitz permite determinar portafolios de inversión diversificados en la bolsa de valores de Lima. Asimismo, a través del desarrollo del presente trabajo se alcanzó el objetivo para tal efecto se consideró en este trabajo la utilización de diversos criterios que permitan la determinación de portafolios de inversión en cuanto a la elección de los activos, el análisis fundamental, las covarianzas y correlaciones entre activos en la aplicación del modelo. La investigación es de tipo cuantitativo, correlacional, para medir y analizar activos, no experimental su diseño es transversal, en tanto la población comprende a 256 empresas que cotizan en la bolsa, habiéndose considerado una muestra intencional de 8 empresas que tienen mayor frecuencia de negociación, volumen, liquidez, capitalización bursátil, rendimientos positivos y menor correlación entre activos, teniendo como resultado la validación de las pruebas de las hipótesis, señalando que es posible la determinación de portafolios de inversión diversificados en la Bolsa de valores de Lima.