Non-life Insurance Mathematics

Descripción del Articulo

En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Yamazato, Makoto
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2014
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96535
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/11049/11561
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Stochastic Processes
Actuarial Mathematics
Non-Live Insurance
Collectice Risk Models
Ruin Probability
Cramér-Lundberg Approximation
Procesos Estocásticos
Matemáticas Actuariales
Seguros No de Vida
Probabilidad de Ruina
Aproximación de Cramér-Lundberg
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
Descripción
Sumario:En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.
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