Modeling the Volatility of Returns on Commodities: An Application and Empirical Comparison of GARCH and SV Models
Descripción del Articulo
Documento de trabajo; 484
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | documento de trabajo |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Repositorio: | PUCP-Institucional |
| Lenguaje: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/176225 |
| Enlace del recurso: | http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/176225 http://doi.org/10.18800/2079-8474.0484 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Returns Volatility GARCH Stochastic Volatility Commodities Bayesian Estimation Fat Tails Jumps Leverage http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| Sumario: | Documento de trabajo; 484 |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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