An Application of GARCH Models in Detecting Systematic Bias in Options Pricing and Determining Arbitrage in Options
Descripción del Articulo
Derivatives have become widely accepted as tools for hedging and risk-management, as well as speculation to some extent. A more recent trend has been gaining ground, namely, arbitrage in derivatives.
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2012 |
| Institución: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Repositorio: | PUCP-Institucional |
| Lenguaje: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/194804 |
| Enlace del recurso: | https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/194804 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Black-Scholes model GARCH Arbitrage Derivatives Hedging Overpricing Speculation Volatility https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | Derivatives have become widely accepted as tools for hedging and risk-management, as well as speculation to some extent. A more recent trend has been gaining ground, namely, arbitrage in derivatives. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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