El modelo de Black-Scholes

Descripción del Articulo

Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Chávez Fuentes, Jorge Richard
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2004
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96422
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Inversiones Extranjeras
Finanzas Internacionales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
Descripción
Sumario:Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.
El modelo de Black-Scholes
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