El modelo de Black-Scholes

Descripción del Articulo

Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Chávez Fuentes, Jorge Richard
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2004
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96422
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Inversiones Extranjeras
Finanzas Internacionales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
id RPUC_503b473b3c02af7ff1546d0c07c1ce42
oai_identifier_str oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96422
network_acronym_str RPUC
network_name_str PUCP-Institucional
repository_id_str 2905
spelling Chávez Fuentes, Jorge Richard2017-09-25T21:46:28Z2017-09-25T21:46:28Z2004http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.application/pdfspaPontificia Universidad Católica del PerúPEurn:issn:2305-2430urn:issn:1012-3938info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0Pro Mathematica; Vol. 18, Núm. 35-36 (2004)reponame:PUCP-Institucionalinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPEcuaciones Diferenciales OrdinariasInversiones ExtranjerasFinanzas Internacionaleshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00El modelo de Black-Scholesinfo:eu-repo/semantics/articleArtículo20.500.14657/96422oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/964222024-06-04 16:22:50.876http://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessmetadata.onlyhttps://repositorio.pucp.edu.peRepositorio Institucional de la PUCPrepositorio@pucp.pe
dc.title.es_ES.fl_str_mv El modelo de Black-Scholes
title El modelo de Black-Scholes
spellingShingle El modelo de Black-Scholes
Chávez Fuentes, Jorge Richard
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Inversiones Extranjeras
Finanzas Internacionales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
title_short El modelo de Black-Scholes
title_full El modelo de Black-Scholes
title_fullStr El modelo de Black-Scholes
title_full_unstemmed El modelo de Black-Scholes
title_sort El modelo de Black-Scholes
author Chávez Fuentes, Jorge Richard
author_facet Chávez Fuentes, Jorge Richard
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Chávez Fuentes, Jorge Richard
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Inversiones Extranjeras
Finanzas Internacionales
topic Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Inversiones Extranjeras
Finanzas Internacionales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
dc.subject.ocde.none.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
description Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.
publishDate 2004
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-09-25T21:46:28Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-09-25T21:46:28Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2004
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.other.none.fl_str_mv Artículo
format article
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667
url http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.none.fl_str_mv urn:issn:2305-2430
urn:issn:1012-3938
dc.rights.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_ES.fl_str_mv Pontificia Universidad Católica del Perú
dc.publisher.country.none.fl_str_mv PE
dc.source.es_ES.fl_str_mv Pro Mathematica; Vol. 18, Núm. 35-36 (2004)
dc.source.none.fl_str_mv reponame:PUCP-Institucional
instname:Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCP
instname_str Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron_str PUCP
institution PUCP
reponame_str PUCP-Institucional
collection PUCP-Institucional
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la PUCP
repository.mail.fl_str_mv repositorio@pucp.pe
_version_ 1835638181432655872
score 13.888049
El modelo de Black-Scholes
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares