SIMPLE ESTIMATOR AND CONSISTENT STRONGLY OF STABLE DISTRIBUTIONS
Descripción del Articulo
Stable distributions are extensively used to analyze earnings of financial assets, such as exchange rates and stock prices assets. In this paper we propose a simple and strongly consistent estimator for the scale parameter of a symmetric stable Levy distribution. The advantage of this estimator is t...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2016 |
| Institución: | Universidad Nacional de Trujillo |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Trujillo |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/1245 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1245 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Levy stable distribution Mellin transform Scale estimator Distribución Lévy estable Transformada de Mellin Estimador de escala |
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SIMPLE ESTIMATOR AND CONSISTENT STRONGLY OF STABLE DISTRIBUTIONSESTIMADOR SIMPLE Y FUERTEMENTE CONSISTENTE DE DISTRIBUCIONES ESTABLESGuevara Otiniano, CiraSousa, ThiagoLevy stable distributionMellin transformScale estimatorDistribución Lévy estableTransformada de MellinEstimador de escalaStable distributions are extensively used to analyze earnings of financial assets, such as exchange rates and stock prices assets. In this paper we propose a simple and strongly consistent estimator for the scale parameter of a symmetric stable Levy distribution. The advantage of this estimator is that your computational time is minimum thus it can be used to initialize intensive computational procedure such as maximum likelihood. With random samples of sized n we testedthe efficacy of these estimators by Monte Carlo method. We also included applications for three data sets.Distribuciones estables son utilizadas extensivamente para analizar rendimientos de activos financieros, tales como tasas de cambio y precios de acciones. En este trabajo proponemos un estimador simple y fuertemente consistente para el parámetro de escala de distribuciones estables simétricas de Lévy. La ventaja de ese estimador es que el tiempo de su cálculo computacional es mínimo por lo que puede ser util para inicializar metodos computacionales intensivos tales como el procedimiento de máxima verosimilitud. Com muestras aleatorias de tamaño n probamos la eficacia de los estimadores a través de el método de Monte Carlo. Incluimos también aplicaciones para tres conjuntos de datos reales. .National University of Trujillo - Academic Department of Mathematics2016-06-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1245Selecciones Matemáticas; Vol. 3 No. 01 (2016): January - July; 25-31Selecciones Matemáticas; Vol. 3 Núm. 01 (2016): Enero - Julio; 25-31Selecciones Matemáticas; v. 3 n. 01 (2016): Enero - Julio; 25-312411-1783reponame:Revistas - Universidad Nacional de Trujilloinstname:Universidad Nacional de Trujilloinstacron:UNITRUspahttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1245/2354https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1245/2355Derechos de autor 2017 Selecciones Matemáticasinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/12452022-10-21T18:55:28Z |
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Stable distributions are extensively used to analyze earnings of financial assets, such as exchange rates and stock prices assets. In this paper we propose a simple and strongly consistent estimator for the scale parameter of a symmetric stable Levy distribution. The advantage of this estimator is that your computational time is minimum thus it can be used to initialize intensive computational procedure such as maximum likelihood. With random samples of sized n we testedthe efficacy of these estimators by Monte Carlo method. We also included applications for three data sets. |
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Nota importante:
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