Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones

Descripción del Articulo

El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. Este modelo tiene debilidades que están relacionadas a la inexactitud de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Núñez Vargas, Sandra Isabel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2009
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/298
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Acciones (Bolsa)
Empresas de servicios
Métodos de simulación
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description El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. Este modelo tiene debilidades que están relacionadas a la inexactitud de sus presunciones con respecto a lo que sucede en el mercado de valores y a los factores externos que son incontrolables. Por ello, se ha realizado un estudio de mejora del mismo, para lo cual se ha escogido cuatro empresas que son representativas del mercado de valores del país. Se ha planteado cuatro propuestas en las que se modifica el valor de la volatilidad y mediante el software SciLab se simulan los valores de las acciones para cada una de las empresas y luego se comparan los resultados y se escoge la que estima mejor el precio de las acciones y con la que se obtiene un error menor.
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Se ha planteado cuatro propuestas en las que se modifica el valor de la volatilidad y mediante el software SciLab se simulan los valores de las acciones para cada una de las empresas y luego se comparan los resultados y se escoge la que estima mejor el precio de las acciones y con la que se obtiene un error menor.TesisspaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Acciones (Bolsa)Empresas de serviciosMétodos de simulaciónFinanzas--Modelos matemáticosProgramas para computadoras--Industria y comerciohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de accionesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUIngeniero IndustrialTítulo ProfesionalPontificia Universidad Católica del Perú. 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