Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo

Descripción del Articulo

La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados, cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de man...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pardo Delgado, Juan Ignacio
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2007
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/299
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/299
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Acciones (Bolsa)
Inversiones
Riesgo (Economía)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
id PUCP_61ec73256d4a0e77c6b86dd1b58d151c
oai_identifier_str oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/299
network_acronym_str PUCP
network_name_str PUCP-Tesis
repository_id_str .
dc.title.es_ES.fl_str_mv Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
title Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
spellingShingle Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
Pardo Delgado, Juan Ignacio
Acciones (Bolsa)
Inversiones
Riesgo (Economía)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
title_short Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
title_full Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
title_fullStr Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
title_full_unstemmed Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
title_sort Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
author Pardo Delgado, Juan Ignacio
author_facet Pardo Delgado, Juan Ignacio
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Pardo Delgado, Juan Ignacio
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Acciones (Bolsa)
Inversiones
Riesgo (Economía)
topic Acciones (Bolsa)
Inversiones
Riesgo (Economía)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
dc.subject.ocde.es_ES.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
description La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados, cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de manera analítica.
publishDate 2007
dc.date.created.es_ES.fl_str_mv 2007
dc.date.accessioned.es_ES.fl_str_mv 2011-05-09T07:28:09Z
dc.date.available.es_ES.fl_str_mv 2011-05-09T07:28:09Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2011-05-09
dc.type.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12404/299
url http://hdl.handle.net/20.500.12404/299
dc.language.iso.es_ES.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.publisher.es_ES.fl_str_mv Pontificia Universidad Católica del Perú
dc.publisher.country.es_ES.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:PUCP-Tesis
instname:Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCP
instname_str Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron_str PUCP
institution PUCP
reponame_str PUCP-Tesis
collection PUCP-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c3802504-c232-43ab-a80d-96e14c1ce95c/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/e55d3a41-dcce-4a54-a56f-07d43ec0c15b/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b43af509-6c5f-40fc-8a1d-ebdce84a3e44/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/acbb7f29-75af-4829-b183-ace94687a483/download
bitstream.checksum.fl_str_mv edfbcda61e9fdd95350cbc7411518df8
c5fcc98c7ac7b2b797e4a723974df7ef
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
4d23c209b6c31d5fe9a7700a373a0cf6
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de Tesis PUCP
repository.mail.fl_str_mv raul.sifuentes@pucp.pe
_version_ 1834736866810658816
spelling Pardo Delgado, Juan Ignacio2011-05-09T07:28:09Z2011-05-09T07:28:09Z20072011-05-09http://hdl.handle.net/20.500.12404/299La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados, cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de manera analítica.TesisspaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Acciones (Bolsa)InversionesRiesgo (Economía)https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carloinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUIngeniero IndustrialTítulo ProfesionalPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e IngenieríaIngeniería Industrial722026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisTEXTPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdf.txtPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdf.txtExtracted texttext/plain295085https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c3802504-c232-43ab-a80d-96e14c1ce95c/downloadedfbcda61e9fdd95350cbc7411518df8MD55falseAnonymousREADORIGINALPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdfPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdfapplication/pdf4242504https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/e55d3a41-dcce-4a54-a56f-07d43ec0c15b/downloadc5fcc98c7ac7b2b797e4a723974df7efMD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b43af509-6c5f-40fc-8a1d-ebdce84a3e44/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdf.jpgPARDO_JUAN_ANÁLISIS_DEL_RIESGO_DE_INVERSIONES_Y_VALUACIÓN_DE_INSTRUMENTOS_DERIVADOS_MEDIANTE_EL_USO_DE_SIMULACIÓN_MONTE_CARLO.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg39045https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/acbb7f29-75af-4829-b183-ace94687a483/download4d23c209b6c31d5fe9a7700a373a0cf6MD56falseAnonymousREAD20.500.12404/299oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/2992025-03-12 17:51:49.812http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.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
score 13.897231
Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares