Análisis del efecto traspaso de la tasa de interés de referencia en las tasas de interés activas de mercado en moneda nacional en el Perú

• Autores: García Francisco, Alexandra Giomary, Pompilio Trujillo, Brenda Liseth, Quispe Arrieta, Erick Alfredo, Zamora Limo, Elisa Milagros, Zúñiga Cerrón, Álvaro Rodrigo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad ESAN
• Repositorio: ESAN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.esan.edu.pe:20.500.12640/3238
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12640/3238
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tasa de interés; Política monetaria; Sistemas bancarios; Modelos econométricos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el efecto traspaso de la tasa de interés de política monetaria o tasa de interés de referencia en las tasas de interés activas de mercado en moneda nacional del Sistema Bancario peruano entre el periodo 2010 y 2022. Las variables analizadas son la tasa de referencia y las tasas activas de mercado, utilizando como exógenas a la inflación y el Producto Bruto Interno. La importancia de este estudio consiste en dar a conocer qué tanto las decisiones de política monetaria se trasladan a la tasa de interés activa, ya que este afecta las decisiones de consumo e inversión. La metodología empleada para realizar el análisis fue estimar 9 modelos VAR estructural bivariados, los cuales tienen como variables endógenas a la tasa de referencia y las tasas activas de mercado. Los resultados obtenidos muestran un efecto traspaso completo en la mayoría de tasas activas de mercado, lo cual se da en menos de un año.