Portafolios de activos financieros utilizando el modelo de Sharpe y Treynor

• Autor: Gomero Gonzales, Nicko Alberto
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: Revista UNMSM - Quipukamayoc
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:ojs.csi.unmsm:article/10078
• Enlace del recurso: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/10078
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Stock market; risk; financial portfolios; financial assets; Mercado bursátil; riesgo; portafolios financieros; activos financieros

El mercado bursátil presenta muchas oportunidades de inversión, con expectativas de obtener buenos resultados que al final se puede traducir en rentabilidades sostenidas y crecientes para el inversionista, es más, si se opta por una buena estrategia, el riesgo asumido no podría comprometer la sostenibilidad del portafolio estructurado. Para este fin, las finanzas bursátiles presentan una serie de modelos que permite tomar una elección correcta cuando se demanda activos financieros; si bien en el grado de predictibilidad podría haber un sesgo entre lo que se observa y lo que se proyecta, pero no dejan de ser modelos interesantes para tomar decisiones en el mercado bursátil. El presente artículo, en su primera parte, se expone metodológicamente algunos de estos modelos, como el de Sharpe y de Treynor, que bien se podrían ajustar a los requerimientos de quienes están acostumbrados a gerenciar portafolios de activos financieros.