Esta tesis tiene como objetivo seleccionar un portafolio cuyo desempeño sea mejor que el retorno del mercado o por lo menos similar. Previamente se eligen portafolios óptimos a partir de los indicadores Sharpe, Alfa de Jensen y Ratio de Información. Por ello el problema de investigación es: ¿Cuáles serán los mejores indicadores de desempeño para un portafolio compuesto por valores del Mercado Integrado Latinoamericano MILA año 2017? Mientras que los objetivos se vinculan con evaluar el desempeño obtenido por cada portafolio óptimo, frente a los índices del mercado. El método seguido es estimar los riesgos y retornos promedio de los portafolios y compararlos con los índices de mercado, esto es la base del cálculo del Sharpe. Otro ajuste es tomar los diferenciales de rendimientos entre portafolios y comparadores, hallando el tracking error, que es la base del Ratio de Inform...