El presente tiene como objetivo explorar la importancia de la modelación en el riesgo financiero, un aspecto clave para la estabilidad de las instituciones financieras y las empresas en un entorno global caracterizado por incertidumbres económicas. Utilizando herramientas de bibliometría y Latent Dirichlet Allocation (LDA), se analizan los avances recientes en el campo, desde el uso de big data y algoritmos genéticos mejorados hasta la adopción de modelos predictivos avanzados. Este enfoque permite identificar patrones de investigación y tendencias clave, destacando el papel de la colaboración internacional y el crecimiento de la producción científica en la gestión del riesgo financiero. Los resultados subrayan la necesidad de seguir desarrollando modelos más sofisticados para predecir insolvencias y mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos financieros en mercados cada v...