En esta tesis se presenta un modelo matemático para la creación de carteras de inversión óptimas en un mercado financiero, cuya solución queda garantizada mediante la aplicación del teorema de Karush - Kuhn - Tucker. Primeramente se usan las definiciones de valor esperado, varianza y covarianzas para obtener el rendimiento esperado, varianza y covarianza de cada activo que forma parte de la cartera, con esta información se determina tanto el valor esperado como la varianza y covarianza de la cartera de inversión, luego se construye la matriz de varianzas y covarianzas de la cartera de inversión, y de este modo se obtiene un modelo de programación cuadrática con restricciones el cual es el modelo matemático para la creación de carteras de inversión óptimas en un mercado financiero , puesto que se quiere optimizar el valor esperado y el riesgo el problema es de minimización...