Pretendemos elaborar un modelo de regresión lineal múltiple para analizar la relación entre el riesgo país de Perú y un conjunto de indicadores relacionadas con la economía peruana y global. Todas estas variables macroeconómicas son registradas mensualmente por el Banco Central de Reserva del Perú. Identificamos la variable respuesta EMBIG-Perú que viene a ser el riesgo país de Perú y ocho covariables que sospechamos ser relacionadas con la respuesta e independientes entre sí. Inicialmente utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, pero puede presentar ciertas limitaciones de sesgo, de variabilidad excesiva, o una interpretabilidad deficiente. Para subsanar estas limitaciones, nos incursionamos a métodos de selección óptima de covariables, al análisis de componentes principales y también a los modelos de regresión penalizada. Adicionalmente nos valeranos de...