Esta investigación estudia la dinámica de la morosidad en moneda extranjera del sistema financiero peruano frente a cambios inesperados del tipo de cambio durante el periodo 2003- 2019 utilizando datos mensuales. Se empleó un modelo de vectores autorregresivos con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica propuesto por Chan y Eisenstat (2018), donde a través del uso de la inferencia bayesiana, se llevó a cabo la comparación entre diversos modelos de esta naturaleza. En la estimación del modelo especificado, se evaluaron dos criterios de comparación: la log-verosimilitud marginal calculada por el método de entropía cruzada y el Criterio de Información de Desviaciones. El primero, se encarga de evaluar la probabilidad de ocurrencia de los datos observados condicionada al modelo, mientras que el segundo, se enfoca en encontrar el equilibrio entre el ajuste y ...

Esta investigación estudia la dinámica de la morosidad en moneda extranjera del sistema financiero peruano frente a cambios inesperados del tipo de cambio durante el periodo 2003- 2019 utilizando datos mensuales. Se empleó un modelo de vectores autorregresivos con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica propuesto por Chan y Eisenstat (2018), donde a través del uso de la inferencia bayesiana, se llevó a cabo la comparación entre diversos modelos de esta naturaleza. En la estimación del modelo especificado, se evaluaron dos criterios de comparación: la log-verosimilitud marginal calculada por el método de entropía cruzada y el Criterio de Información de Desviaciones. El primero, se encarga de evaluar la probabilidad de ocurrencia de los datos observados condicionada al modelo, mientras que el segundo, se enfoca en encontrar el equilibrio entre el ajuste y ...