Determinación de portafolios óptimos de inversiones y su influencia en la rentabilidad de portafolios de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, al 2021

• Autor: Lujan Garamendi, Pedro Urbano
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/37840
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/37840
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Inversiones; Rentabilidad; Empresa; Bolsa de valores; Lima, Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

El propósito del presente estudio es determinar la influencia de tres métodos de portafolios óptimos y evaluar la rentabilidad de inversiones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima al 2021. Se seleccionaron 10 valores de renta variable del universo de valores que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima al 2021. Estos valores forman parte de los portafolios de inversión con participaciones entre el 65.1% y 80.2 % de cinco importantes fondos inversión del Perú. Estos fueron utilizados para el modelamiento del método de Markowitz y de determinación de la frontera eficiente utilizando herramientas de análisis financiero como el análisis de datos - covarianza (XLMiner Analysis ToolPark) y solver de Excel. El modelamiento por el método Valor en riesgo "VaR" fue realizado utilizando las herramientas de análisis financiero de XLMiner Analysis ToolPark de Excel; mientras que para realizar Método Value Investing se utilizó una hoja de cálculo Excel. Las rentabilidades de los portafolios de inversión determinadas a través del método de Markowitz permiten al inversor mejorar la rentabilidad de su portafolio de inversiones. Por otro lado, el método del VaR histórico permite al inversor obtener información de los riesgos de pérdida de valor de los diferentes portafolios de inversióninfluyendo decisivamente en la toma decisiones para obtener la mejor rentabilidad de su inversión. Finalmente, el modelo Value Investing permite obtener información sobre las fortalezas financieras de cada compañía y sus respectivas rentabilidades en dividendos y la valorización del precio de las acciones en el tiempo permitiendo al inversor mejorar rentabilidad de un portafolio diversificado de inversiones. La investigación permitió concluir que a mayor usode los métodos de Markowitz, valor en riesgo VaR y Value Investing; mayor el éxito en la rentabilidad de un portafolio de inversiones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima al 2021