Métodos de descomposición para problemas de optimización separable con restricciones lineales

Descripción del Articulo

En esta tesis construiremos un algoritmo de descomposición asociado a un problema de optimización convexa separable con restricciones lineales, en particular lo aplicaremos a problemas de programación lineal. Este algoritmo aprovecha la estructura separable de la función objetivo del problema origin...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: López Mego, Víctor
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/26991
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14076/26991
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Algoritmos de descomposición
Programación lineal
Optimización convexa separable con restricciones lineales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Descripción
Sumario:En esta tesis construiremos un algoritmo de descomposición asociado a un problema de optimización convexa separable con restricciones lineales, en particular lo aplicaremos a problemas de programación lineal. Este algoritmo aprovecha la estructura separable de la función objetivo del problema original considerando en cada iteración subproblemas de optimización para cada componente de la función objetivo, siendo estas de menor tamaño que el problema original e independientes entre sí, lo cual permite resolverlos de forma paralela, disminuyendo el costo computacional.
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