Un método recursivo para el problema de programación lineal dinámica

• Autor: Mamani Arizaca, Ana Luiza
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/10682
• Enlace del recurso: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10682
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Programación Lineal; método de descomposición de Dantzig- Wolfe; principio de optimalidad de Bellman; método recursivo; Programación Lineal Dinámica; penalización; lagrangeano aumentado; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02

Los sistemas físicos y económicos modelados como sistemas lineales dinámicos de tiempo discreto con función objetivo lineal son considerados problemas lineales dinámicos. La Programación Lineal Dinámica es una técnica matemática que se utiliza para la solución de problemas, en los cuales se toma una serie de decisiones en forma secuencial. El Problema Lineal Dinámico proporciona un procedimiento sistemático, donde el problema se descompone en etapas, las que pueden ser completadas por una o más formas (estados), y enlazando cada etapa a través de cálculos recursivos. En está tesis se analizaron dos métodos orientados a la solución del Problema de Programación Lineal Dinámica. El primero se apoya fundamentalmente en el Principio de Descomposición de Dantzig-Wolfe que depende de la teoría y las técnicas derivadas de la Programación Matemática. El segundo utiliza varios conceptos y métodos como el lagrangiano, penalización externa, lagrangiano aumentado y las ecuaciones de Watanabe. Ambos métodos tratados poseen propiedades de convergencia favorables, al menos en teoría. Con respecto al segundo método, se indicaron los pasos a seguir para su implementación.