Difusión de precios

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Señala que, en cursos convencionales de finanzas se suele dar por sentado que las distribuciones de retornos de precios están normalmente distribuidas. Sin embargo, la gran cantidad de datos financieros disponibles demuestra que muchos importantes parámetros de riesgo (entre ellos valor esperado y l...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Bonilla Valencia, Jimmy
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2009
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/15117
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Materia:Opciones (Finanzas) - Precios - Modelos matemáticos
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Se muestra que en los mercados reales actualmente son modelados de manera eficiente usando distribuciones no-gaussianas.Trabajo de suficiencia profesionalspaUniversidad Nacional Mayor de San MarcosPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Nacional Mayor de San MarcosRepositorio de Tesis - UNMSMreponame:UNMSM-Tesisinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMOpciones (Finanzas) - Precios - Modelos matemáticoshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02Difusión de preciosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDULicenciado en FísicaUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. 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