Difusión de precios

Descripción del Articulo

Señala que, en cursos convencionales de finanzas se suele dar por sentado que las distribuciones de retornos de precios están normalmente distribuidas. Sin embargo, la gran cantidad de datos financieros disponibles demuestra que muchos importantes parámetros de riesgo (entre ellos valor esperado y l...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Bonilla Valencia, Jimmy
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2009
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/15117
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/15117
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Opciones (Finanzas) - Precios - Modelos matemáticos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Descripción
Sumario:Señala que, en cursos convencionales de finanzas se suele dar por sentado que las distribuciones de retornos de precios están normalmente distribuidas. Sin embargo, la gran cantidad de datos financieros disponibles demuestra que muchos importantes parámetros de riesgo (entre ellos valor esperado y la desviación estándar) no se comportan de manera gaussiana. Actualmente el comportamiento del mercado financiero intenta ser comprendido mediante la aplicación de los métodos de la Física Estadística y muy recientemente de la mecánica cuántica. Se muestra que en los mercados reales actualmente son modelados de manera eficiente usando distribuciones no-gaussianas.
Difusión de precios
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