“Oscilaciones del producto interno bruto por fluctuaciones internacionales en una economía pequeña, abierta y en desarrollo: caso peruano para el período 1985-2015“

• Autor: Tenorio Urcia, Juan Jose
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional del Callao
• Repositorio: UNAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unac.edu.pe:20.500.12952/3263
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12952/3263
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Producto Interno Bruto; Vectores autorregresivos estructural; Shocks externos; Largo plazo

El objetivo principal de esta investigación contribuye a la evidencia empírica del rol que tienen las variables externas en las oscilaciones que presenta el Producto Interno Bruto en países emergentes con las siguientes características: economía pequeña, abierta y en desarrollo. Del total de variables macroeconómicas externas que existen se consideran para la presente: PIB externo de los principales socios comerciales, términos de intercambio, inflación externa y tasa de interés internacional. Para el caso peruano se logró estimar un modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR), que considera los principales shocks externos de las variables ya mencionadas y logra explicar las perturbaciones en el PIB. Los principales resultados de las simulaciones (Función Impulso-Respuesta), sugieren que las variables externas juegan un rol muy importante en las desviaciones que presenta el Perú. Mayor incidencia del impacto presenta las variaciones que se puedan dar en el ciclo productivo de China. Los shocks que presentan los términos de intercambio se traspasan aproximadamente I a 1 en el largo plazo. Y si bien es cierto la tasa de interés internacional, afecta a la tasa de interés interna, el efecto en la brecha del PIB es transitorio y bajo.