Determinantes del riesgo en entidades financieras: evidencia de una curva cóncava entre la morosidad y el ratio de capital global

Descripción del Articulo

En medio de la reciente crisis sanitaria y las disoluciones de entidades microfinancieras, analizamos los determinantes del riesgo (Morosidad, Z-score, Provisión) para entidades bancarias y no bancarias. Mediante un Método Generalizado de Momentos (GMM, por sus siglas en inglés) aplicado a 13 entida...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Macuri Leon, Alvaro Raul
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad de Lima
Repositorio:ULIMA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/21996
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12724/21996
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo financiero
Empresas financiereas
Bancos
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description En medio de la reciente crisis sanitaria y las disoluciones de entidades microfinancieras, analizamos los determinantes del riesgo (Morosidad, Z-score, Provisión) para entidades bancarias y no bancarias. Mediante un Método Generalizado de Momentos (GMM, por sus siglas en inglés) aplicado a 13 entidades bancarias y 21 entidades no bancarias, se hallan resultados nuevos con respecto a una relación no linear cóncava entre el capital bancario y el riesgo. En otras palabras, un aumento del capital bancario incrementa el riesgo (efecto de riesgo moral) hasta un límite donde mayores aumentos de capital decrecen el riesgo (efecto regulatorio) de las entidades financieras. Además, se encontró que un mayor crecimiento de la economía decrece el riesgo (Z-score) y la tasa de interés de política monetaria guarda una relación positiva con el riesgo (Z-score). Asimismo, se encontró evidencias de la teoría de la esquematización donde las entidades prefieren invertir menos y ahorrar, sin embargo, el riesgo proliferaría en el futuro. Por último, las entidades financieras más rentables tienen una mejor gestión del riesgo dado que tienen un mayor presupuesto a destinar en monitoreo de colocaciones, softwares y personal administrativo. No la concentración bancaria no resultó significativa porque la variable es constante durante el periodo de estudio.
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En otras palabras, un aumento del capital bancario incrementa el riesgo (efecto de riesgo moral) hasta un límite donde mayores aumentos de capital decrecen el riesgo (efecto regulatorio) de las entidades financieras. Además, se encontró que un mayor crecimiento de la economía decrece el riesgo (Z-score) y la tasa de interés de política monetaria guarda una relación positiva con el riesgo (Z-score). Asimismo, se encontró evidencias de la teoría de la esquematización donde las entidades prefieren invertir menos y ahorrar, sin embargo, el riesgo proliferaría en el futuro. Por último, las entidades financieras más rentables tienen una mejor gestión del riesgo dado que tienen un mayor presupuesto a destinar en monitoreo de colocaciones, softwares y personal administrativo. No la concentración bancaria no resultó significativa porque la variable es constante durante el periodo de estudio.Amid the recent sanitary crisis and the dissolution of micro financial entities, we analyze the determinants of risk (Non-profit loans, Z-score, Provision) for banking and non-banking entities. Using a Generalized Method of Moments (GMM) applied to 13 banks and 21 nonbanks, new results are found regarding a concave nonlinear relationship between bank capital and risk. In other words, an increase in bank capital increases the risk (moral hazard effect) up to a limit where greater increases in capital decrease the risk (regulatory effect) of financial entities. In addition, it was found that a higher growth of the economy decreases the risk (Z-score) and the monetary policy interest rate has a positive relationship with the risk (Z-score). Also, evidence of the skimping theory was found where entities prefer to invest less and save; however, the risk will arise in the future. Finally, better profitable financial entities have better risk management since they have a larger budget to allocate to monitoring placements, software, and administrative staff. No significant evidence of concentration ratio was found because the variable is constant during the current period.application/pdfspaUniversidad de LimaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Repositorio Institucional - UlimaUniversidad de Limareponame:ULIMA-Institucionalinstname:Universidad de Limainstacron:ULIMARiesgo financieroEmpresas financiereasBancoshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Determinantes del riesgo en entidades financieras: evidencia de una curva cóncava entre la morosidad y el ratio de capital globalRisk determinants in financial institutions: evidence of a concave curve between non-performing loans and capital adequacy ratioinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTesisSUNEDUTítulo ProfesionalEconomíaUniversidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y EconómicasEconomistahttps://orcid.org/0000-0002-1727-88644466912831101674034992https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalArbe Saldaña, RobyBurns O´Hara, Alan RobertNolazco Cama, José Luishttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis5300 – 3.ll1009TEXTT018_74034992_T.pdf.txtT018_74034992_T.pdf.txtExtracted texttext/plain146798https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/4/T018_74034992_T.pdf.txt1b409c054ef7714dd8ebea08ec1c6fb5MD54FA_74034992.pdf.txtFA_74034992.pdf.txtExtracted texttext/plain3https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/6/FA_74034992.pdf.txt2228e977ebea8966e27929f43e39cb67MD5620162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdf.txt20162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdf.txtExtracted texttext/plain6070https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/8/20162219%20MACURI%20LEON%2c%20ALVARO%20RAUL.pdf.txtefd9454e7e7cdbb892fb677241f40cdbMD58ORIGINALT018_74034992_T.pdfT018_74034992_T.pdfTesisapplication/pdf1039307https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/1/T018_74034992_T.pdf8bb173fd15501d993c208507df8ae694MD51FA_74034992.pdfFA_74034992.pdfAutorizaciónapplication/pdf128103https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/2/FA_74034992.pdfc54fb99bedac8a23a58765d6f23a576eMD5220162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdf20162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdfReporte de similitudapplication/pdf12904105https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/3/20162219%20MACURI%20LEON%2c%20ALVARO%20RAUL.pdfe93d92cfb12eee113bc170de2a20598fMD53THUMBNAILT018_74034992_T.pdf.jpgT018_74034992_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10868https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/5/T018_74034992_T.pdf.jpg0cecc7e6afc00f224e9e938cf3b5c982MD55FA_74034992.pdf.jpgFA_74034992.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4565https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/7/FA_74034992.pdf.jpg9c3ef019ef497379ae5c81f3bed97e81MD5720162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdf.jpg20162219 MACURI LEON, ALVARO RAUL.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7005https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/21996/9/20162219%20MACURI%20LEON%2c%20ALVARO%20RAUL.pdf.jpg31786b5957a002f7ec82aa8ec7a1adf8MD5920.500.12724/21996oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/219962025-10-21 09:24:50.198Repositorio Universidad de Limarepositorio@ulima.edu.pe
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Determinantes del riesgo en entidades financieras: evidencia de una curva cóncava entre la morosidad y el ratio de capital global
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