Optimización de procesos markovianos de decisión a través de un modelo de programación lineal: el caso de inversión en activos financieros riesgosos

Descripción del Articulo

This paper seeks to determine an optimal course of action for investing in risky assets through a linear programming model, adapted to a particular type of decision, known as the Markovian decision process. We analyze stock statistics of three important firms of three industries of representative tr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Bouillon, Adolfo G.
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:Revistas - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.revistas.upc.edu.pe:article/922
Enlace del recurso:https://revistas.upc.edu.pe/index.php/rgm/article/view/922
Nivel de acceso:acceso abierto
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