Estimación del riesgo bursátil peruano

Descripción del Articulo

En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Especí?camente son utilizados el método RiskmetricsTM y el método de regresión cuantílica CAViaR, propuesto por Engle y Manga...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Zevallos, Mauricio
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2008
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:Revistas - Pontificia Universidad Católica del Perú
Lenguaje:español
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