Optimización de procesos markovianos de decisión a través de un modelo de programación lineal: el caso de inversión en activos financieros riesgosos

• Autor: Bouillon, Adolfo G.
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: Revista UPC - Review of Global Management
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:ojs.revistas.upc.edu.pe:article/922
• Enlace del recurso: https://revistas.upc.edu.pe/index.php/rgm/article/view/922
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Markovian decision process; Linear programming; financial investment; decision-making; proceso de decisión markoviano; programación lineal; toma de decisiones; inversiones financieras

This paper seeks to determine an optimal course of action for investing in risky assets through a linear programming model, adapted to a particular type of decision, known as the Markovian decision process. We analyze stock statistics of three important firms of three industries of representative trading activity and their correlation with the Lima Stock Exchange General Index, with the purpose of establishing a prediction price model for said assets.Then, we formulate a Markovian decision process and prepare a linear programming model for an optimal solution. We find that linear programming modeling reduces the time and complexity of a Markovian decision process in choosing a course of action that maximizes profits upon risky asset investment.
l presente artículo busca determinar un curso de acción óptimo para la inversión en activos riesgosos, a través de un modelo de programación lineal adaptado a un tipo particular de decisiones, conocido como proceso markoviano de decisión. Para ello se analizan las estadísticas de las acciones de tres empresas importantes en tres industrias de amplia representatividad bursátil y su correlación con el Indice General de la Bolsa de Valores de Lima, con el fin de establecer un modelo de predicción de los precios de dichos activos, a partir de lo cual se desarrolla una formulación de toma de decisiones con el proceso estadístico antes mencionado. Finalmente, se prepara un modelo de programación lineal para llegar a la solución óptima. Se concluye que el modelo de programación lineal ayuda a reducir considerablemente el tiempo y la complejidad de un proceso markoviano de decisión al momento de elegir un curso de acción que maximice la rentabilidad de invertir en activos riesgosos.