Determinantes del spread de tasas de interés (activas vs pasivas) en la banca peruana
Descripción del Articulo
El spread de tasas de interés bancario es un indicador clave de la eficiencia de un sistema financiero. En Perú, este indicador se ha mantenido en niveles altos, en comparación a los observados en el resto de países de la región Latam, a pesar de las reformas financieras implementadas a inicios de l...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad del Pacífico |
| Repositorio: | UP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.up.edu.pe:11354/3919 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11354/3919 |
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El spread de tasas de interés bancario es un indicador clave de la eficiencia de un sistema financiero. En Perú, este indicador se ha mantenido en niveles altos, en comparación a los observados en el resto de países de la región Latam, a pesar de las reformas financieras implementadas a inicios de los 90’s. Por ello, el propósito de este trabajo es encontrar los principales determinantes del spread de tasas de interés en la banca peruana. Tras la identificación de los principales canales de transmisión y el análisis de la evidencia empírica durante el período 1991-2019, se encontró que los principales drivers de los spreads para el caso peruano son los factores microeconómicos, asociados a las características específicas de cada banco. Estos incluyen el riesgo crediticio, la eficiencia bancaria y las fricciones financieras (como las tasas de encaje). Por el contrario, la evidencia no parece ser muy concluyente respecto al impacto de la concentración bancaria y de otras variables macroeconómicas (como el crecimiento del PBI, la volatilidad del tipo de cambio) sobre los spreads. |
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Hinostroza Camargo, Sergio Rodolfo2023-06-05T15:24:19Z2023-06-05T15:24:19Z2023-02https://hdl.handle.net/11354/3919Hinostroza Camargo, S. R. (2023). Determinantes del spread de tasas de interés (activas vs pasivas) en la banca peruana [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3919El spread de tasas de interés bancario es un indicador clave de la eficiencia de un sistema financiero. En Perú, este indicador se ha mantenido en niveles altos, en comparación a los observados en el resto de países de la región Latam, a pesar de las reformas financieras implementadas a inicios de los 90’s. Por ello, el propósito de este trabajo es encontrar los principales determinantes del spread de tasas de interés en la banca peruana. Tras la identificación de los principales canales de transmisión y el análisis de la evidencia empírica durante el período 1991-2019, se encontró que los principales drivers de los spreads para el caso peruano son los factores microeconómicos, asociados a las características específicas de cada banco. Estos incluyen el riesgo crediticio, la eficiencia bancaria y las fricciones financieras (como las tasas de encaje). Por el contrario, la evidencia no parece ser muy concluyente respecto al impacto de la concentración bancaria y de otras variables macroeconómicas (como el crecimiento del PBI, la volatilidad del tipo de cambio) sobre los spreads.The interest rate spread is a key indicator of the efficiency of a financial system. In Peru, this indicator has remained high in comparison to those observed in the other Latin American countries, despite the financial reforms implemented in the early 1990s. Thus, the purpose of this study is to find the main determinants of the interest rate spread in Peru. After identifying the main transmission channels and analyzing the empirical evidence carried out during the period 1991-2019, it was found that the main drivers of the spreads for the Peruvian case are microeconomic indicators, associated with the bank- specific factors. These include credit risk, bank efficiency, and financial frictions (such as reserve requirement rates). In contrast, the evidence does not seem to be very conclusive regarding the impact of bank concentration and other macroeconomic variables (such as GDP growth, exchange rate volatility) on spreads.application/pdfspaUniversidad del PacíficoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.esTasas de interésBancos--PerúEconomíahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Determinantes del spread de tasas de interés (activas vs pasivas) en la banca peruanainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:UP-Institucionalinstname:Universidad del Pacíficoinstacron:UPSUNEDUUniversidad del Pacífico. Facultad de Economía y FinanzasLicenciado en EconomíaEconomía70619180311016Winkelried, DiegoLeón, Vicente M.Ortiz, Marcohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionalORIGINALHinostroza, Sergio_Trabajo de suficiencia profesional_Economía_2023.pdfHinostroza, Sergio_Trabajo de suficiencia profesional_Economía_2023.pdfapplication/pdf1760833https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/bdbcd4c1-d702-4bce-a391-a2c9d6da762a/contentfdd966d550da719933f3590591e5aca3MD51Tipo de acceso_Grupo Hinostroza.pdfTipo de acceso_Grupo Hinostroza.pdfapplication/pdf338274https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/81c4f8ab-aad8-4e3b-9476-3c949d807146/contentcd733c353db2479de00e8ba1b9049873MD55Turnitin_Grupo Hinostroza.pdfTurnitin_Grupo Hinostroza.pdfapplication/pdf3222605https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/44153110-fcd3-475f-8c28-c724ec5e0ffd/content954b6745660e14e30227d16b2652dc8eMD56CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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