Valorizar una empresa eléctrica para evaluar el impacto de su inclusión en un portafolio

• Autor: Castro Arias, Hector David
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad del Pacífico
• Repositorio: UP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.up.edu.pe:11354/6178
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11354/6178
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Empresas valoración; Empresas eléctricas--Valoración; Administración; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

Bajo un análisis detallado sobre la administración de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el objeto de la investigación es evaluar la eficacia del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) en el cumplimiento de las obligaciones previsionales dado su afectación durante el periodo de brote del COVID19. Para tal fin, se plantea que el FCR realice inversiones en instrumentos de renta variable en el mercado local. Por ello, la metodología incluye un análisis cuantitativo para valorizar activos financieros y simular la inclusión en un portafolio del FCR, evaluando su retorno y riesgo pre y post inclusión del activo. El instrumento de renta variable seleccionado debe cumplir con las condiciones de capitalización bursátil y/o volumen de negociación que el portafolio FCR recomienda para este tipo de inversiones. Los resultados indican que la incorporación de un activo de renta variable adecuado puede mejorar la rentabilidad del portafolio FCR sin aumentar el riesgo, contribuyendo así al cumplimiento efectivo de las obligaciones previsionales, aunque ese instrumento deberá tener un valor fundamental mayor a su valor de mercado para la adquisición en un portafolio.