Aplicación del análisis de regresión lineal simple para la estimación de los precios de las acciones de Facebook, Inc

• Autor: Brenes González, Humberto Antonio
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/32345
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/32345; https://doi.org/10.5377/reice.v5i10.5535
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Regresión lineal simple; Variable dependiente; Variable independiente; Coeficiente betas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00

El análisis de regresión lineal, es una herramienta sumamente importante en el mundo de las Finanzas, debido a que permite realizar proyecciones y pronósticos de una variable dependiente explicada por una o más variables independientes. El objetivo de este trabajo, fue determinar una ecuación que permitiera estimar el precio promedio mensual de las acciones de la empresa Facebook, Inc., a través de un modelo de regresión lineal simple. Los coeficientes betas estimados para el modelo fueron significativos tanto para la constante como para la pendiente, medidos a través de la prueba estadística t. Así mismo, se realizó la prueba global de significancia de los coeficientes betas, determinada a través de la prueba estadística F, esta resultó ser sumamente significativa, lo cual, permitió la validación del modelo.