Efecto neto de los anuncios de mejoras en la calificación crediticia soberana en el mercado de bonos de gobierno denominados en dólares para Perú

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Se evalúa el valor informativo de los anuncios de mejoras en la perspectivas y calificación crediticia soberana y la fijación de precios de mercado del riesgo soberano a través de su efecto neto en los rendimientos de los bonos de gobierno de Perú. Para ello, se optó por una de mínimos cuadrados ord...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Suarez Cardenas, Ricardo Nilo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/667666
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description Se evalúa el valor informativo de los anuncios de mejoras en la perspectivas y calificación crediticia soberana y la fijación de precios de mercado del riesgo soberano a través de su efecto neto en los rendimientos de los bonos de gobierno de Perú. Para ello, se optó por una de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con el estimador de varianzas y covarianzas robustas Newey-West (HAC). Además, se incluye una serie de variables control que comprenden factores macroeconómicos domésticos y externos. El trabajo empírico utiliza series mensuales comprendidas desde julio 2009 a diciembre 2015, en el que se concluye que los anuncios de mejoras y perspectivas positivas de la SCR, en su mayoría, tienen un impacto estadísticamente significativo sobre el rendimiento del bono de gobierno peruano, haciendo que este disminuya.
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El trabajo empírico utiliza series mensuales comprendidas desde julio 2009 a diciembre 2015, en el que se concluye que los anuncios de mejoras y perspectivas positivas de la SCR, en su mayoría, tienen un impacto estadísticamente significativo sobre el rendimiento del bono de gobierno peruano, haciendo que este disminuya.We evaluate the informational value of announcements of sovereign credit rating and outlook upgrades and the market pricing of sovereign risk through their net effect on Peruvian government bond yields. For this purpose, an ordinary least squares (OLS) with the Newey-West robust variances and covariances (HAC) estimator was chosen. In addition, a series of control variables comprising domestic and external macroeconomic factors are included. The empirical work uses monthly series comprised from July 2009 to December 2015, in which it is concluded that the announcements of improvements and positive outlook of the SCR, for the most part, have a statistically significant impact on the Peruvian government bond yield, causing it to decrease.Trabajo de investigaciónODS 8: Trabajo decente y crecimiento económicoODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidasODS 17: Alianzas para lograr los objetivosapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCCalificación crediticia soberanaBonos de gobiernoFinanciamientoDeuda públicaSovereign credit ratingGovernment bondsFinancingPublic debthttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Efecto neto de los anuncios de mejoras en la calificación crediticia soberana en el mercado de bonos de gobierno denominados en dólares para Perúinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de EconomíaBachillerEconomía y Negocios InternacionalesBachiller en Economía y Negocios Internacionales2023-05-05T16:45:34Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionhttps://orcid.org/0000-0002-3621-4532https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller31113675957764CONVERTED2_38191352093-04-25Suárez_CR.pdfSuárez_CR.pdfapplication/pdf1682757https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/20/Su%c3%a1rez_CR.pdfb5c68f3842fa4301bd1d2f0c4c2236a6MD520falseTHUMBNAIL2093-05-05Suárez_CR_Fichaautorizacion.pdf.jpgSuárez_CR_Fichaautorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg36985https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/12/Su%c3%a1rez_CR_Fichaautorizacion.pdf.jpg4619bfdbfd5e095da5ba1c2e5c0f4657MD512false2093-05-05Suárez_CR_Reportesimilitud.pdf.jpgSuárez_CR_Reportesimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg43099https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/14/Su%c3%a1rez_CR_Reportesimilitud.pdf.jpgbe6a54bd85dd841382a201dab8144f9aMD514false2093-05-05Suárez_CR_Actasimilitud.pdf.jpgSuárez_CR_Actasimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg43601https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/16/Su%c3%a1rez_CR_Actasimilitud.pdf.jpgaee4414cc4611cc4ff128c94d0f618cdMD516falseSuárez_CR.pdf.jpgSuárez_CR.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg28901https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/19/Su%c3%a1rez_CR.pdf.jpgd25b3fa51d6255622f2a99f318d726ceMD519falseTEXTSuárez_CR.pdf.txtSuárez_CR.pdf.txtExtracted texttext/plain107459https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/8/Su%c3%a1rez_CR.pdf.txt256f6b4027e35c0b48bde307bbd0d400MD58false2093-05-05Suárez_CR_Fichaautorizacion.pdf.txtSuárez_CR_Fichaautorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain2923https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/11/Su%c3%a1rez_CR_Fichaautorizacion.pdf.txtbe1729983293a37c7c9bcd25efea825dMD511false2093-05-05Suárez_CR_Reportesimilitud.pdf.txtSuárez_CR_Reportesimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain2702https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/13/Su%c3%a1rez_CR_Reportesimilitud.pdf.txtbb511404b4e797bc9dad10484e60ccb2MD513false2093-05-05Suárez_CR_Actasimilitud.pdf.txtSuárez_CR_Actasimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain1259https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/15/Su%c3%a1rez_CR_Actasimilitud.pdf.txtce81b86558231e3f0e071363b29d9659MD515falseORIGINALSuárez_CR.pdfSuárez_CR.pdfapplication/pdf1991618https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/17/Su%c3%a1rez_CR.pdfa594cfd809b67142fd33068dd60ca583MD517true2093-04-25Suárez_CR.docxSuárez_CR.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2147879https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/18/Su%c3%a1rez_CR.docxfce42dec8755b5c19c6fa1c2a22d70fcMD518false2093-05-05Suárez_CR_Fichaautorizacion.pdfSuárez_CR_Fichaautorizacion.pdfapplication/pdf599034https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/5/Su%c3%a1rez_CR_Fichaautorizacion.pdf3094e4629f008229fc5e98aaa82ea324MD55false2093-05-05Suárez_CR_Reportesimilitud.pdfSuárez_CR_Reportesimilitud.pdfapplication/pdf8201204https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/6/Su%c3%a1rez_CR_Reportesimilitud.pdfb3093ef4235ca54d5571fa1d68c434c8MD56false2093-05-05Suárez_CR_Actasimilitud.pdfSuárez_CR_Actasimilitud.pdfapplication/pdf123213https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/667666/7/Su%c3%a1rez_CR_Actasimilitud.pdf13847417f16756e2ead7193a9227f86fMD57falseLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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Efecto neto de los anuncios de mejoras en la calificación crediticia soberana en el mercado de bonos de gobierno denominados en dólares para Perú
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